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美元指數(shù)

CFTC：基金經(jīng)理可能會在短期內(nèi)繼續(xù)做空美元

要點(diǎn)：

? 截至11月29日當(dāng)周，CFTC美元非商業(yè)性多頭持倉為37279手，較上周減少1031手；空頭持倉為12387手，較上周減少1858手。

? 他們認(rèn)為，美國通脹已經(jīng)見頂?shù)脑缙谯E象將促使美聯(lián)儲放緩加息步伐，這反過來可能會消除近期美元走強(qiáng)的一個(gè)關(guān)鍵來源。

? 景順駐紐約的全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置主管阿萊西奧·德·朗吉斯表示：“過去兩個(gè)月的走勢很快，從增持轉(zhuǎn)為中性，投資方向繼續(xù)遠(yuǎn)離美元?！?/font>

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編輯：王真發(fā)布時(shí)間：2022.12.06 12:06

美元在創(chuàng)下2009年以來最大單月跌幅后延續(xù)跌勢，基金經(jīng)理加大了對美元將繼續(xù)下跌的押注。

交易員在美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發(fā)表被解讀為鴿派的言論后，下調(diào)了對美聯(lián)儲利率可能會升至多高的押注。

根據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)，過去一個(gè)月，養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)公司和其他機(jī)構(gòu)投資者積累了近一年半以來最大的美元凈空頭頭寸。

本期CFTC美元持倉具體數(shù)據(jù)為：

單位：口

美元投機(jī)性凈多頭頭寸變化
最新		上期		增減
24892		24065		827
投機(jī)類		商業(yè)類		總計(jì)
多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭
37279	12387	2079	30571	40637	44237
未平倉合約變化
-1031	-1858	59	599	-910	-1197
未平倉合約總數(shù)		46836	未平倉合約總數(shù)較上周變化		-882

查看CFTC官方數(shù)據(jù)：長格式報(bào)告 | 短格式報(bào)告

截至11月29日當(dāng)周，CFTC美元非商業(yè)性多頭持倉為37279手，較上周減少1031手；空頭持倉為12387手，較上周減少1858手。

如此大規(guī)模且通常是長期的投資者做空美元的舉動(dòng)，幫助彭博(Bloomberg)美元指數(shù)在11月份下跌了4.8%，這是十多年前出現(xiàn)的跌幅。

自2017年以來，資產(chǎn)管理公司一直做空美元，即使是在美元走強(qiáng)的時(shí)期。根據(jù)最近的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不同的是杠桿基金也變成了凈賣家。杠桿基金往往包括更多投機(jī)性投資者。這與前兩個(gè)月對美元的積極態(tài)度有所不同。

當(dāng)機(jī)構(gòu)投資者和杠桿基金同時(shí)成為凈賣家時(shí)，市場可以將其視為美元將持續(xù)拋售的信號。2017年和2020年美元的前兩輪疲軟就是這種情況。

美國商品期貨委員會(CFTC)美元持倉數(shù)據(jù) (截至2022年11月29月)

美元凈多頭寸(左軸)

增減(右軸) (單位：口)

美國安德普翰人力資源服務(wù)公司(Automatic Data Processing, ADP),ADP非農(nóng)數(shù)據(jù),全國就業(yè)報(bào)告(National Employment Report, NER),ADP非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),adp公司官網(wǎng),美國安德普翰人力資源服務(wù)公司官網(wǎng)地址,利多利空美元黃金,最新美國非農(nóng)數(shù)據(jù),大非農(nóng)和小非農(nóng),非農(nóng)行情,最新/今日/今夜

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	增減	美元影響
2022-12-05	截至11月29日CFTC美元持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	24892	827	利多
2022-11-29	截至11月22日CFTC美元持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	24065	-2789	利空
2022-11-21	截至11月15日CFTC美元持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	26854	-3339	利空
2022-11-15	截至11月08日CFTC美元持倉報(bào)告-凈多頭總數(shù)	30193	405	利多
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11月初，從景順集團(tuán)(Invesco)到摩根大通(JPMorgan)的資產(chǎn)管理公司開始表示，美元的牛市似乎即將結(jié)束，美元的整體頭寸轉(zhuǎn)為凈做空。他們認(rèn)為，美國通脹已經(jīng)見頂?shù)脑缙谯E象將促使美聯(lián)儲放緩加息步伐，這反過來可能會消除近期美元走強(qiáng)的一個(gè)關(guān)鍵來源。

景順駐紐約的全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置主管阿萊西奧·德·朗吉斯表示：“過去兩個(gè)月的走勢很快，從增持轉(zhuǎn)為中性，投資方向繼續(xù)遠(yuǎn)離美元?！?/font>

丹斯克銀行(Danske Bank)的分析師仍然看好美元，認(rèn)為資產(chǎn)管理公司和杠桿基金可能會在短期內(nèi)繼續(xù)做空美元。即便如此，他們警告稱，現(xiàn)在就看到美元進(jìn)一步下跌的長期趨勢可能還為時(shí)過早。

總部位于哥本哈根的銀行外匯研究主管克里斯托佛·克耶爾·洛姆霍爾特在鮑威爾最近發(fā)表評論之前表示：“迄今為止的走勢表明，資產(chǎn)管理公司可能擔(dān)心美元走勢可能延續(xù)而措手不及?！?/font>

他補(bǔ)充說，投資者應(yīng)關(guān)注基本面驅(qū)動(dòng)因素，包括通脹數(shù)據(jù)和利率前景，以判斷美元的長期方向。

“你可以辯稱，隨著美元整體頭寸從極度擴(kuò)張的頭寸變得更加中性，有增加新多頭的空間。”克耶爾·洛姆霍爾特說。

鮑威爾強(qiáng)調(diào)，中央銀行不希望通過加息使經(jīng)濟(jì)崩潰，官員們希望避免過度緊縮。他在布魯金斯學(xué)會(Brookings Institution)的一次活動(dòng)中表示：“放緩加息步伐的時(shí)間最早可能會在12月的會議上到來?！?/font>

Monex Securities的外匯分析師西蒙·哈維表示：“美聯(lián)儲主席“鴿派地改變了他的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，從不對稱地支持過度緊縮，到現(xiàn)在對這樣做的增長風(fēng)險(xiǎn)變得更加敏感。這直接助長了市場的確認(rèn)偏差，從而重新點(diǎn)燃了冒險(xiǎn)反彈的活力?！?/font>美指頻道 >>

主題：美元走勢前景展望 | 評論：Monex Securities Danske Bank | 新聞源：Bloomberg MarketWatch