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外匯頻道策略師：如何對沖美國總統(tǒng)大選這一超級風險？ |
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 編輯：皮皮蝦 發(fā)布時間：2020.09.11 18:50 據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，貨幣可能是對沖美國大選不確定性的最佳資產(chǎn)，因為與其他資產(chǎn)類別相比，外匯市場的波動性似乎要小一些。 這就是摩根士丹利(Morgan Stanley)和Tallbacken的策略師們的看法，他們一直在衡量美國(America)最近歷史上最分裂的選舉選(2020 Election)一，之前股票，債券，貨幣和商品的波動性。 包括潘尼克拉·納拉帕拉朱和希娜·沙阿在內(nèi)的大摩策略師建議中，有與韓元匯率波動有關(guān)的押注，而Tallbacken的首席執(zhí)行官邁克爾·珀維斯建議，預期歐元和日元兌美元不會上漲太多。 大摩的策略師在一份報告中寫道：“選舉對沖和看漲買盤已將股票波動性風險溢價推高至高水平?？紤]利率和外匯波動，匯市的波動可能最小?！?/font>
不同的故事：相對于2016年，股市波動似乎更加劇烈 _By Bloomberg 隨著許多投資者將11月大選作為一種主要的風險來源，針對有爭議或延遲的選舉結(jié)果進行套期保值的成本變得越來越高。 Oanda的資深市場分析師杰弗里·哈雷表示：“無論哪個候選人獲勝，推動美元疲軟的基本主題都不會發(fā)生實質(zhì)性變化。這不是英國脫歐(Brexit)。因此，盡管波動性將在選舉日前后上升，但我預計美元疲軟的趨勢將持續(xù)到2021年?！?/font> 盡管最近幾個月的芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動率指數(shù)(VIX)和JPM FX波動率指數(shù)都有所上漲，但隱含的股票波動指標遠高于其2016年大選前的水平。 珀維斯表示：“也許真正的選舉脆弱性不是在股市，而是美元。主要的外匯貨幣對，例如歐元兌美元和日元兌美元，并未顯示出任何特別的波動率增長?！?/font>外匯頻道 >>
主題：美國2020總統(tǒng)大選及市場影響 | 評論：MorganStanley Oanda | 新聞源：Bloomberg ---END---
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