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宏觀要聞

在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售中，動(dòng)量基金今年盈利全部回吐

要點(diǎn)：

? 追逐全球市場最熱門交易的量化基金在這一輪全盤風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售中遭受重創(chuàng)，因?yàn)閯?dòng)量/大宗商品交易顧問基金往往在市場逆轉(zhuǎn)前繼續(xù)沖鋒，而在風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)后迅速止損。

? 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的跨資產(chǎn)量化研究主管桑德林·烏加里表示，7月，追蹤趨勢的機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備了充足的子彈，以推動(dòng)勢頭進(jìn)一步發(fā)展。

? 然后，這些主要資產(chǎn)全部急劇朝著相反的方向發(fā)展。法國興業(yè)銀行的CTA指數(shù)顯示，截至4月底，該指數(shù)上漲了17%；現(xiàn)在，漲幅驟降至0.2%。

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編輯：嚴(yán)衍發(fā)布時(shí)間：2024.08.08 08:00

追逐全球市場最熱門交易的量化基金在這一輪全盤風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售中遭受重創(chuàng)，因?yàn)閯?dòng)量/大宗商品交易顧問(CTA)基金往往在市場逆轉(zhuǎn)前繼續(xù)沖鋒，而在風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)后迅速止損。

法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的跨資產(chǎn)量化研究主管桑德林·烏加里表示，7月，追蹤趨勢的機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備了充足的子彈，以推動(dòng)勢頭進(jìn)一步發(fā)展；他們大舉買入股票，拋售國家主權(quán)債券，并做空日元。

然后，這些主要資產(chǎn)全部急劇朝著相反的方向發(fā)展，使它們遭受了巨大的損失。法國興業(yè)銀行的CTA指數(shù)顯示，截至4月底，該指數(shù)上漲了17%；現(xiàn)在，漲幅驟降至0.2%。

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CTA指數(shù)回吐了今年的全部漲幅 _By Bloomberg

對此，烏加里表示：“6月底對增長和利率前景的重新定價(jià)，加上最近對美國(US)數(shù)據(jù)的擔(dān)憂，造成了急劇逆轉(zhuǎn)。今年年初的強(qiáng)勁表現(xiàn)主要是股票和大宗商品價(jià)格的上漲趨勢推動(dòng)的?！?/font>

>> Dynamic Beta Investments的創(chuàng)始人安德魯·比爾表示：“所有事情都同時(shí)出錯(cuò)了。這是一次典型的跨資產(chǎn)逆轉(zhuǎn)。大多數(shù)基金在過去幾周內(nèi)已經(jīng)回吐了今年迄今為止收益的一半到四分之三。”該公司的iMGP DBi CTA ETF在8月下跌了約7%，今年的回報(bào)率降至約5%。宏觀要聞 >>

主題：全球金融市場觀察 | 新聞源：Bloomberg

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