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道指頻道股市和債市反彈加速，正迫使空頭大規(guī)模平倉 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時(shí)間：2022.08.15 07:08 在華爾街又一個(gè)令人意外的一周之后，市場的急劇逆轉(zhuǎn)令做空股票和債券的市場老手、散戶投機(jī)者和量化券商感到困惑。 由于通脹數(shù)據(jù)意外放緩，標(biāo)普500指數(shù)期貨上周從4,149點(diǎn)飆升至4,280點(diǎn)，大幅上漲了131點(diǎn)或3.16%。這種急劇拉升令空頭措手不及。而自6月低點(diǎn)以來，大盤已經(jīng)飆升近17%。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂的消退，對通脹壓力正在見頂預(yù)期升溫，推動(dòng)全球債券從6月低點(diǎn)攀升了近4%。換句話說，股市和債市的逆轉(zhuǎn)在上周加速。 “對于股票和債券來說，這是動(dòng)蕩的一年 - - 首先是下行，現(xiàn)在是上行，”All Star Charts的投資策略師WillieDelwiche表示。“轉(zhuǎn)而觀望，讓市場的波動(dòng)性發(fā)揮作用，往往是一個(gè)被忽視和低估的選擇?！?/font>
對沖基金在股市反彈前做空 _By Bloomberg 投資者似乎在押注美聯(lián)儲(Fed)將轉(zhuǎn)向放慢加息步伐。這破壞了避險(xiǎn)交易，并迫使對沖基金承擔(dān)空頭押注的損失。 根據(jù)商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨的凈空頭頭寸在最近的反彈之前達(dá)到了自2015年以來的最高水平。然而，高盛(Goldman Sachs)追蹤的一籃子空頭押注最多的股票本季度迄今上漲了近39%。 散戶投資者眼睜睜地看著疫情新冠疫情(Covid-19)后的利潤在今年消失，并在6月份損失迅速擴(kuò)大，現(xiàn)在情況正在急劇逆轉(zhuǎn)。摩根大通(JPMorgan)編制的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至周二，散戶的股票購買量增加了62%。
美國7月的總體和核心CPI均低于市場預(yù)期隨后股市和債市飆升 _By Bloomberg 趨勢追隨者在今年開始時(shí)通過做空股票和債券成為最大的贏家之一，他們也在市場逆轉(zhuǎn)中錄得巨額虧損。在今年上半年上漲超過20%之后，大宗商品交易顧問(CTA)在過去兩個(gè)月中下跌了7%以上。 野村控股(Nomura Holding)的跨資產(chǎn)策略師查理·麥克利戈特表示，由于美聯(lián)儲可能很快放緩緊縮步伐的想法使市場復(fù)蘇，CTA已經(jīng)退出了700億美元的股票空頭頭寸，現(xiàn)在已經(jīng)對資產(chǎn)類別持積極態(tài)度。 “一些空頭已經(jīng)被壓垮了，”他說。 與此同時(shí)，彭博社(Bloomberg)的指標(biāo)追蹤的60/40投資組合今年仍下跌了近11%，而世界股市和全球政府債券下跌了約13%。另一方面，除了購買類似現(xiàn)金的交易所交易產(chǎn)品 - - 如SPDR彭博社1-3個(gè)月期國債ETF或美元 - - 外，什么都不做，同期的回報(bào)率分別為0.2%或7.4%。 “以現(xiàn)金形式維持一些火力，使我們能夠更加靈活，并在其他人被迫出售時(shí)成為流動(dòng)性提供者，”摩根大通資產(chǎn)管理公司的固定收益投資組合經(jīng)理凱爾西·貝羅表示?！敖裉斓默F(xiàn)金收益率也明顯高于年初?！?/font>道指頻道 >>
主題：美國股指行情走勢分析 | 評論：AllStarCharts Nomura JPMorgan | 新聞源：Bloomberg ---END--- 投資道指/標(biāo)普/納指/德指DAX/恒指/A50期貨，專業(yè)投資者選擇香港環(huán)球期貨通道
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