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原油頻道

CFTC美原油持倉數(shù)據(jù)：沙特減產(chǎn)成為多頭陷阱，原油凈多頭連續(xù)七周下降，為2011年以來最長的連續(xù)賣空周期

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編輯：王文富時間：2018.11.17 12:00

周五，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至11月13日的NYMEX交易所WTI原油持倉數(shù)據(jù)周報，美原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸大幅下降22,585張，總量跌破40萬，為2017年7月10日以來最低水平。且已連續(xù)下降7周，這是2011年以來最長的連續(xù)賣空周期，過去7周凈多頭頭寸大幅減少17.5萬張以上，超過31%。

本周CFTC-NYMEX-WTI原油持倉具體數(shù)據(jù)為：

單位：張

商業(yè)類與投機類未平倉合約倉位							其他未細分類倉位
投機類			商業(yè)類		總計
多頭	空頭	套利	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭
561445	180247	634307	810757	1230284	2006509	2044838	104284	65955
未平倉合約變化
6883	29468	-8752	39118	12034	37249	32750	-1695	2804
未平倉合約總數(shù)		2110793		未平倉合約總數(shù)較上周變化			35554
投機性凈頭寸變化
最新			上一期			變化
凈多頭：381198			凈多頭：403783			-22585

查看CFTC官方數(shù)據(jù)：長格式報告 | 短格式報告

美國商品期貨委員會(CFTC)是美國期貨及衍生品最高監(jiān)管機構(gòu)，美原油是美國NYMEX交易所上市的品種，在CFTC監(jiān)管范圍內(nèi)。CFTC每周五發(fā)布截至本周二的美原油期貨及期權(quán)持倉變動數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)是最重要、最權(quán)威的高頻資金面指標。與洲際交易所集團(ICE)的布倫特(Brent)持倉數(shù)據(jù)結(jié)合起來觀察，可以更全面掌握全球原油市場多空力量對比及總體市場氛圍變化。

美國商品期貨委員會(CFTC)美原油持倉數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2018年11月6日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	增減	油價影響
2018-11-17	截至11月13日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	381198	-22585	利空
2018-11-10	截至11月06日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	403783	-28855	利空
2018-11-02	截至10月30日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	432638	-22640	利空
2018-10-27	截至10月23日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	455278	-37951	利空
2018-10-20	截至10月16日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	493229	-34822	利空
2018-10-13	截至10月09日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	528051	-20858	利空
2018-10-06	截至10月02日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	548919	-11176	利空
2018-09-29	截至09月25日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	560085	+29719	利空
2018-09-22	截至09月18日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	530366	-13479	利空
2018-09-15	截至09月11日CFTC美原油持倉報告-凈多頭總數(shù)	543845	-21885	利空
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彭博社(Bloomberg)稱，WTI看跌押注連續(xù)第七周飆升，這是2011年以來最長的連續(xù)看空數(shù)據(jù)。結(jié)合ICE的數(shù)據(jù)，Nymex及ICE的看跌的頭寸一周內(nèi)總共增加了14%。

美國資管Confluence稱：程序化交易增加了下行壓力，因為原油接連突破關(guān)鍵技術(shù)支撐。不過，交易員可能會說“好吧，已經(jīng)下跌了20%，也許我應該拋出一些多頭頭寸了?！?/font>

國際期貨經(jīng)紀及投顧服務商嘉信盈泰咨詢顧問姜宇淳(Ray.J)點評稱：

CFTC統(tǒng)計周期內(nèi)，WTI油價5條陰線，加上此前7條陰線，是創(chuàng)紀錄的12條陰線的空頭排列，這種走勢對存量和抄底多頭的殺傷很大。

因為：① 由于接連突破關(guān)鍵技術(shù)和心理支撐，關(guān)鍵價格的止損盤持續(xù)增加；② 極端的情緒和程序化交易也在加速跌勢；③ 絕大多數(shù)交易日都是亞歐時段反彈，紐約時段跳水，這種走勢在不斷地清洗多頭。

截至11月13日，CFTC美原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸大幅下降22,585張，總量跌破40萬，為2017年7月10日以來最低水平。且已連續(xù)下降7周，這是2011年以來最長的連續(xù)賣空。

上周CFTC持倉報告中我們曾提及，OPEC+部長級監(jiān)督委員會可能會宣布減產(chǎn)，但我們指出“油市下跌的趨勢已經(jīng)形成，所有此類中遠期提振的消息可能都是多頭陷阱，不可因此認為油價走勢將會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)”。本周初就出現(xiàn)了減產(chǎn)消息驅(qū)動的多頭陷進，并出現(xiàn)了超過7%的盤中暴跌。

本周油價在后三個交易日小幅反彈，但同時高頻的基本面數(shù)據(jù)并未出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，美國原油庫存和產(chǎn)量都在繼續(xù)增加，貝克休斯鉆井繼續(xù)增加，CFTC多頭持倉繼續(xù)大幅下降，所以不能認為反彈已經(jīng)到來。

不過，由于沙特及OPEC減產(chǎn)并傳聞減產(chǎn)規(guī)模加碼至140萬桶/天驅(qū)動的反彈，加上空頭獲利豐厚，可能會引發(fā)更多的獲利回吐。

CFTC下一個統(tǒng)計周期原油價格開始小幅反彈，預計下周的CFTC數(shù)據(jù)有可能會出現(xiàn)逆轉(zhuǎn) - - 但關(guān)鍵取決于下周初的油價走勢。

Ray重申，CFTC美原油&ICE布倫特原油持倉數(shù)據(jù)將對下周初市場的交投氛圍產(chǎn)生重要影響。鑒于同日發(fā)布的貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)利空 - - 原油鉆井增加2臺，連續(xù)第二周增加，兩周總共增加14臺鉆井。鉆井+持倉的雙重利空，將會加大油價的下行壓力。原油頻道 >>

主題：CFTC美原油持倉數(shù)據(jù) _By 柳葉刀

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